Brexit-Stresstest Bank of England prüft Banken auf Herz und Nieren

Harte Zeiten für britische Kreditinstitute: Die Bank of England testet ihre Krisenfestigkeit für den Brexit. Dabei legt sie ein Worst-Case-Szenario zugrunde.

29.03.2017 - 10:0729.03.17 - 10:55
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Bank of England: Seit 1734 hat sie ihren Sitz in der Threadneedle Street in der City of London
Bank of England: Seit 1734 hat sie ihren Sitz in der Threadneedle Street in der City of London © Getty Images

Die Bank of England (BoE) wird die größten britischen Banken einem Stresstest unterziehen, bei dem ein starker Konjunktureinbruch und eine deutliche Abwertung der britischen Währung simuliert werden. Es geht dabei offenbar um die Auswirkungen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU).

Dem Gesundheits-Check unterzogen werden HSBC Holdings, Barclays, Lloyds Banking Group, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland Group, Santander U.K. und Standard Chartered. Die sieben Institute stehen für 80 Prozent der ausgereichten Kredite von Banken, die von der BoE überwacht werden.

Im Stresstest-Szenario sinkt die volkwirtschaftliche Leistung Großbritanniens im ersten Jahr um 4,7 Prozent. Außerdem legt die BoE einen Rückgang beim britischen Pfund von 32 Prozent gegenüber dem US-Dollar sowie eine Inflationsrate von 5 Prozent bis Ende 2018 zugrunde.

Die Notenbank nennt in ihrem Stresstest-Szenario den Brexit zwar nicht ausdrücklich, erklärte aber, dass die Risiken für die Finanzstabilität davon abhängen, wie geordnet dieser Prozess vonstatten geht. Die Banken wurden zudem aufgefordert, ihre Notfallpläne für die Zeit nach dem Brexit zur Genehmigung vorzulegen.

Globale Risiken

Der diesjährige Stresstest überspannt die fünf Jahre bis 2021. Er spiegelt die Einschätzung der BoE wider, dass die globalen Risiken „erhöht sind und sich im Laufe des vergangenen Jahres etwas verstärkt haben“, während die zugrundeliegenden inländischen Anfälligkeiten gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert sind.

Der Stresstest enthält erstmals auch ein „exploratorisches“ Szenario, zusätzlich zu dem jährlichen zyklischen Szenario. Die neue Komponente soll nach Angaben der BoE die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Risiken bewerten, die unerwartet eintreten und nicht an den Finanzzyklus gebunden sind.

Die Ergebnisse des Tests sollen im vierten Quartal 2017 veröffentlicht werden. Dabei werden die Resultate des exploratorischen Checks nur in aggregierter Form bekanntgegeben.