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Die Korrelation unterschiedlicher Anlageklassen

Die Korrelation beschreibt die wechselseitige Beziehung von Anlageklassen untereinander auf einer Skala von -1 bis 1. Bei einem Wert von 1 entwickeln sich die Segmente komplett gleich. Sprich: Steigt eine Anlageklasse, steigt auch die andere – und umgekehrt. Bei einem Wert von -1 entwickeln sich die Investments gegenläufig und bei 0 komplett unabhängig voneinander. Damit spielt die Korrelation eine wichtige Rolle beim Aufbau eines ausgewogenen Portfolios.

Erstellen Sie eine Korrelationsmatrix für Ihr Portfolio in unseren Watchlist- und Musterdepot-Tools.

Aktien
Europa
Aktien
USA
Aktien Schwellen­länder Aktien
Asien
(o. Japan)
Aktien Südamerika Euro-Staatsanleihen Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade Euro-Hoch­zins­anleihen Schwellen­länder­anleihen lokale Währungen Senior Loans USA Gold Rohstoffe
Aktien Europa 1,00 0,76 0,72 0,71 0,57 0,15 0,56 0,77 0,48 0,16 0,00 0,33
Aktien USA 0,76 1,00 0,62 0,65 0,48 0,15 0,44 0,50 0,57 0,53 0,01 0,24
Aktien Schwellenländer 0,72 0,62 1,00 0,97 0,86 0,17 0,59 0,71 0,72 0,16 0,16 0,40
Aktien Asien (o. Japan) 0,71 0,65 0,97 1,00 0,73 0,22 0,62 0,68 0,72 0,27 0,15 0,31
Aktien Südamerika 0,57 0,48 0,86 0,73 1,00 0,10 0,49 0,64 0,60 -0,06 0,11 0,44
Euro-Staatsanleihen 0,15 0,15 0,17 0,22 0,10 1,00 0,63 0,18 0,45 0,26 0,18 -0,21
Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade 0,56 0,44 0,59 0,62 0,49 0,63 1,00 0,78 0,55 0,19 0,13 0,13
Euro-Hochzinsanleihen 0,77 0,50 0,71 0,68 0,64 0,18 0,78 1,00 0,38 -0,04 -0,02 0,31
Schwellenländeranleihen
lokale Währungen
0,48 0,57 0,72 0,72 0,60 0,45 0,55 0,38 1,00 0,47 0,33 0,17
Senior Loans USA 0,16 0,53 0,16 0,27 -0,06 0,26 0,19 -0,04 0,47 1,00 0,13 -0,01
Gold 0,00 0,01 0,16 0,15 0,11 0,18 0,13 -0,02 0,33 0,13 1,00 0,22
Rohstoffe 0,33 0,24 0,40 0,31 0,44 -0,21 0,13 0,31 0,17 -0,01 0,22 1,00